Công thức tính Volume-Weighted Average Price (VWAP) là:
VWAP = Tổng giá trị của (giá x khối lượng giao dịch) / Tổng khối lượng giao dịch
Trong đó:
- Giá là giá trung bình của một khoảng thời gian nhất định, thường là 5 phút hoặc 15 phút.
- Khối lượng giao dịch là số lượng cổ phiếu được giao dịch trong khoảng thời gian đó.
Để tính VWAP trong thời gian giao dịch hiện tại, cần lấy tổng giá trị của (giá x khối lượng giao dịch) tính đến thời điểm hiện tại và chia cho tổng khối lượng giao dịch tính đến thời điểm hiện tại.
Ví dụ: Giá của một cổ phiếu được giao dịch với các giá trị khác nhau và khối lượng giao dịch tương ứng như sau:
- Giá 1: 10 cổ phiếu được giao dịch với giá 100.000 đồng/cổ phiếu
- Giá 2: 20 cổ phiếu được giao dịch với giá 100.500 đồng/cổ phiếu
- Giá 3: 30 cổ phiếu được giao dịch với giá 101.000 đồng/cổ phiếu
- Giá 4: 40 cổ phiếu được giao dịch với giá 101.500 đồng/cổ phiếu
Tổng giá trị của (giá x khối lượng giao dịch) = (10 x 100.000) + (20 x 100.500) + (30 x 101.000) + (40 x 101.500) = 10.150.000 Tổng khối lượng giao dịch = 100 + 20 + 30 + 40 = 190
VWAP = 10.150.000 / 190 = 53.421,05 đồng/cổ phiếu
VWAP được sử dụng như một công cụ để đánh giá giá trung bình của cổ phiếu trong một khoảng thời gian nhất định, từ đó giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định mua bán cổ phiếu dựa trên thông tin về giá trị trung bình của cổ phiếu đó.
VWAP được xem là một chỉ báo quan trọng trong phân tích kỹ thuật, đặc biệt là trong giao dịch chứng khoán và thị trường tài chính. Nó được sử dụng để đánh giá các động thái giá của thị trường, tìm kiếm các điểm mua vào và bán ra, và xác định xu hướng của thị trường. VWAP cũng có thể được sử dụng để đánh giá hiệu suất của các quỹ đầu tư và các nhà đầu tư cá nhân.
